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　　模型本身嵌套多层风险预警，自主判断市场是否处于常态，如遇市场成交量不活跃等流动性风险，股指期货深贴水、交易限仓或程序化交易限制等政策风险，由基金经理根据当时情况，紧跟政策趋势主动调整模型参数，降低产品风险度。模型在2015年股灾、股指期货交易限仓，2016年股指期货深贴水、英国脱欧公投事件，2017年结构化行情，2018年成交量萎缩、市场阴跌，2021年市场风格快速轮转，2022年市场深幅调整，2023年热点领涨加指数震荡，2024年年初小市值踩踏等冲击下，均经受住了考验。2016熔断时未有产品在运行，在回测中，该事件也未引起较大回撤。量化投资模型内嵌风险模块，依据过往十余年历史数据统计归纳，包含风险预警指标，自主研判市场是否处于常态。合理评价策略的适应度、风险度、预期收益和替换效益，在此基础上动态优化。

　　自主开发研究系统。部署在自有机房中，实现了数据挖掘、因子挖掘、量化选股、阿尔法、贝塔策略选股等功能。自主开发交易系统。部署在自有机房中，实现了交易风控、仓位管理、资金管理、交易账号管理、指令下单、撤单、委托查询等功能。自主开发风控系统。企业的风险管理理念是把风险控制和策略研究融为一体，让策略本身就带有风险控制部分，尽量避免事后需要人为脱离系统进行干预的风险控制方式。自建量化模型集选股、风控、交易三位一体。采购了产品管理系统，支持产品管理、客户管理、TA运维、信息批量、估值运营、流程管理等功能。

　　致诚卓远投资团队有超过10年的本土化量化管理历史，基金经理史帆，北京大学物理学本硕，FRM。史帆曾任建行金融大数据分析师，在模型构建、数据分析挖掘方面有深厚的功底。史帆秉持纯粹的量化交易理念，即通过中频且多次的交易稳定实现预期策略胜率，赚取pure α，控制可视风险，其根植本土市场纯自研量化模型，从业绩结果来看，与现行同行策略相关度较低，策略衰减程度较弱，在一定时间内，市场容量不易受到同行业的冲击。

　　致远量化模型为以量价为主的中频alpha策略，目前模型已将alpha策略和程序化T0有机结合，全行情历史回测，每日复盘，3到6个月定期更新迭代。实盘运行历经2014年金融股爆发、2015年股灾、2016年贴水成本上升及英国脱欧公投事件、2017年小市值因子失效、2018年动荡下跌、2019年量化策略拥挤、2020年公募抱团、2021年市场风格快速轮转、2022年市场深幅调整、2023年热点领涨加指数震荡，2024年年初小市值踩踏等行情，风险控制能力优秀。

　　风险揭示：投资有风险，本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，相关排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。